เคยสงสัยใหมครับว่า กราฟที่เทรดอยู่นั้น ทำไมถึงมีการวิ่งที่เหมือนอีกคู้เงินหนึ่ง หรือ วิ่งกางตรงกันข้าม ซึ่งเราเรียกว่า Correlation ค่าสหสัมพันธ์ วันนี้เราจะทำความรู้จักและวิธีใช้งาน
Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน คืออะไร ?
correlation ค่าสหสัมพันธ์ในทางการเงินคือความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสองสิ่ง ในที่นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินในตลาด Forex ที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในเวลาเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ค่าสหสัมพันธ์นี้มักจะวัดด้วยตัวเลขที่อยู่ในช่วง -1 ถึง 1:
1.) ค่าสหสัมพันธ์ +1 : หมายถึงคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน Positive correlation ซึ่งหมายความว่าเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งขึ้นค่าอีกคู่สกุลเงินหนึ่งก็มักจะขึ้นด้วย และเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งลงค่าอีกคู่สกุลเงินหนึ่งก็มักจะลงด้วย
ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ GBP/USD อาจมีค่าสหสัมพันธ์(Correlation) +1 หมายความว่าเมื่อ EUR/USD ขึ้น GBP/USD ก็มักจะขึ้นด้วย
2.) ค่าสหสัมพันธ์ -1 : หมายถึงคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม (Negative correlation)
ซึ่งหมายความว่าเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งขึ้นค่าอีกคู่สกุลเงินหนึ่งก็มักจะลงด้วย และเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งลงค่าอีกคู่สกุลเงินหนึ่งก็มักจะขึ้นด้วย
ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ USD/CHF อาจมีค่าสหสัมพันธ์ -1 หมายความว่าเมื่อ EUR/USD ขึ้น USD/CHF ก็มักจะลงด้วย
3.) ค่าสหสัมพันธ์ 0 : หมายถึงคู่สกุลเงินที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน Correlation Coefficient ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินหนึ่งไม่ได้มีผลต่อความเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินอีกคู่
การนำ Correlation ไปใช้
โดยรูปแบบ Correlation ที่นิยมใช้ไปคือ การซ้อนทับของเทคนิค เช่น EUR/USD และ GBP/USD วิ่งเหมือนกันและกำลังทดสอบโซนหรือแนวเหมือนกัน
หรือใช้ Correlation เพื่อดูการเข้าหรือออกของคู้เงิน เช่น ราคาของ USD มีการแข็งค่าขึ้น ทุกคู่เงินจับคู่ของ USD ก็จะวิ่งไปทางเดียวกัน เป็นต้น
Correlation
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน…เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก และสามารถใช้งานได้หลอกหลาย
Read more: Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน | Update 2023ความสัมพันธ์ในการลงทุน: ความเข้าใจเกี่ยวกับ “Correlation”
การลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดทุนส่วนใหญ่มักจะมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา และหนึ่งในปัจจัยที่นักลงทุนควรรู้จักคือ “Correlation” หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน หรือ กลุ่มต่างๆ ในพอร์ตการลงทุนของเรา
“Correlation” คือ ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างสินทรัพย์สองตัว ซึ่งจะบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวร่วมกันของสินทรัพย์เหล่านั้น หาก “Correlation” มีค่าเป็น 1 แสดงว่าสินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน 100% ในขณะที่ค่า “Correlation” เป็น -1 แสดงว่าสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกัน 100%
การทราบถึง “Correlation” จะช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับแผนการลงทุน และเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับพอร์ตของตนเอง ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ “Correlation” ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ตลาด และทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ ในตลาด
สรุปแล้ว “Correlation” เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพ การทราบถึงความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
Correlation คือความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว เราสามารถวัดค่า Correlation โดยใช้ค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ค่า -1 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์ ค่า 1 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างสมบูรณ์ และค่า 0 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน
Correlation สามารถใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวได้หลายวิธี เช่น
- ตัวแปรสองตัวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
- ตัวแปรสองตัวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามหรือไม่
- ตัวแปรสองตัวมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือไม่
Correlation สามารถใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวแปรหนึ่งเป็นตัวการของตัวแปรอื่นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากพบว่าราคาน้ำมันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นของสายการบิน นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันเป็นตัวการของราคาหุ้นของสายการบิน อาจเป็นเพราะปัจจัยอื่น เช่น เศรษฐกิจโดยรวมเป็นตัวการของทั้งสองอย่าง
Correlation เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สามารถใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Correlation ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวแปรหนึ่งเป็นตัวการของตัวแปรอื่นหรือไม่
ตอนหน้า เราจะมาเจาะ Correlation ลึกวิธีการใช้งานอย่างละเอียด
สนับสนุนบทความนี้ด้วยการกดติดตามอ่านใน : https://tradertan.co/blog/